Hénin se dostal do zajetí radikálů, kteří se tehdy ještě označovali jako Islámský stát v Iráku a Levantě (ISIL), na konci června roku 2013. Po dlouhých jednáních se dostal na svobodu v dubnu 2014. Francie za něj a jeho tři kolegy s největší pravděpodobností zaplatila výkupné, i když tuto informaci vždy popírala.

Naprostá závislost na svých věznitelích

"Prosit o milost je to nejhorší, co můžete udělat," uvedl Hénin v rozhovoru. "Je to hloupost, nikdy to nezkoušejte," dodal. Jedním z věznitelů novináře píšícího pro časopis Le Point byl údajně i Mohammed Emwazi přezdívaný světovými médii "džihádský John". Některé z Héninových spoluvězňů, například amerického novináře Jamese Foleyho, s největší pravděpodobností zavraždil právě Emwazi. Podrobnosti o jeho osobě ale Hénin v rozhovoru uvést odmítl ze strachu, že by tím uškodil svému bývalému spoluzajatci, britskému fotoreportérovi Johnu Cantliemu, který je stále v rukou radikálů.