Pro dohledový zátěžový test bank ČNB poprvé využila metodiku Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), kterou přizpůsobila podmínkám bankovního sektoru v České republice. Vedle již v minulosti testovaného úvěrového rizika se tak testování nově týkalo také tržního a operačního rizika, úrokových a neúrokových výnosů, nákladů a kapitálu.
Souhrnné výsledky dohledových zátěžových testů největších domácích bankovních skupin, tvořících 76 % aktiv bankovního sektoru v ČR, potvrdily jejich odolnost vůči hypotetickému nepříznivému ekonomickému vývoji. Kapitálová vybavenost testované části bankovního sektoru by zůstala výrazně nad 8% regulatorním minimem i v případě naplnění zátěžového scénáře, který předpokládal silný pokles ekonomické aktivity v ČR i zahraničí. Hlavním zdrojem odolnosti bankovních skupin bylo jejich výchozí kapitálové vybavení, které ke konci roku 2017 dosahovalo 18,2 %. Odolnosti napomohla také ziskovost aktiv a kapitálu testovaných bankovních skupin, která ke konci roku 2017 dosahovala 1,2 %, resp. 15,7 %. Nejvýznamnější dopad ze sledovaných rizik mělo tradičně úvěrové riziko.
Dohledových zátěžových testů pojišťoven se v letošním roce zúčastnilo 18 tuzemských pojišťoven, jejichž tržní podíl dle hrubého předepsaného pojistného v roce 2017 činil 93 % domácího trhu. V zátěžovém testu byl vyhodnocován dopad šoků u jednotlivých rizik na solventnostní poměr každé pojišťovny (tj. poměr jejího použitelného kapitálu a solventnostního kapitálového požadavku). Zátěžový test byl zaměřen na testování dopadu investičních rizik, rizika přírodních katastrof a u neživotního pojištění i rizika poklesu pojistného.
Souhrnné výsledky zátěžového testu ukazují, že pojišťovací sektor byl ke konci roku 2017 dostatečně kapitálově vybaven a byl schopen absorbovat relativně významné změny rizikových faktorů. Celkový solventnostní poměr za testované pojišťovny činil i v případě aplikace šoků pro tržní i pojistná rizika 177 % a nacházel se tak relativně vysoko nad úrovní regulatorního minima ve výši 100 %. Nejvýznamnější dopad ze sledovaných rizik mělo na pojišťovny riziko spojené s investicemi do akcií a riziko poklesu cen státních dluhopisů.
Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Cílem ČNB je péče o cenovou a finanční stabilitu. ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a nebankovními poskytovateli spotřebitelských úvěrů.
Zátěžové testování využívá ČNB jako nástroj pro hodnocení odolnosti finančních institucí se sídlem v ČR a finančního systému jako celku. Scénáře pro jednotlivé zátěžové testy připravuje ČNB.
Pro hodnocení odolnosti jednotlivých bank a pojišťoven slouží ČNB dohledové zátěžové testy. Testy jsou prováděny jednou ročně ve spolupráci s vybranými bankami a pojišťovnami a výsledky ČNB využívá pro účely dohledu a hodnocení bank a pojišťoven.
ČNB provádí také makrozátěžové testy, které hodnotí odolnost bankovního sektoru a sektoru penzijních společností jako celku. Vedle toho ČNB zátěžově testuje i veřejné finance zemí, vůči nimž mají tuzemské úvěrové instituce systémově významné svrchované expozice, a domácnosti s úvěrem u tuzemských úvěrových institucí.
Psali jsme:
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva
