Madeleine Albrightové byly dva roky, když její rodina v roce 1939 utekla z Prahy před přicházející německou armádou. Korbelovi tehdy našli útočiště ve Velké Británii. Albrightová během rozhovoru s redaktorem Andrewem Rawnsleyem vzpomínala na to, kterak se s rodiči chodili každou noc schovávat do sklepa, z důvodu nebezpečí bombardování.

Až o několik dekád později si prý Albrightová uvědomila, že ačkoli byla vychována jako katolička, její rodiče jsou židovského původu a část její rodiny zahynula v koncentračních táborech během holokaustu. Podivnou a nebezpečnou dobu prý snášela dobře, neboť její rodiče měli výjimečnou schopnost učinit mnohé abnormální situace zdánlivě normálními.