Za extrémní růst volatility mohou mimo jiné automatické strategie risk parity a prodejů volatility. Risk parity strategie automaticky snižují velikost pozic při růstu volatility. Takže prodávají pozice do poklesu a tím jej prohlubují a dál živí. Jde po podobnou situace jako v roce 1987, kdy hedžování přes index způsobilo a živilo prudký pokles indexu S&P 500.

Index volatility večer a v noci na úterý vyletěl až na 33 bodů z cca 10 před několika týdny a o cca 100 % za jeden den. U některých investorů dochází k margin callům a dnes ráno amerického času po otevření trhů dojde k likvidaci dalších pozic, které nesplňují margin call. K růstu VIX přispěla i expirace nejbližších futures na tento index.